Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Основные характеристики
VIXM:
0.37
^VIX:
0.89
VIXM:
0.93
^VIX:
2.66
VIXM:
1.13
^VIX:
1.32
VIXM:
0.16
^VIX:
1.74
VIXM:
0.71
^VIX:
3.14
VIXM:
22.21%
^VIX:
47.32%
VIXM:
42.78%
^VIX:
165.41%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-94.93%
^VIX:
-45.20%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 27.66%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 161.15%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -11.20% против 11.43% соответственно.
VIXM
27.66%
19.02%
19.56%
13.32%
-14.62%
-11.20%
^VIX
161.15%
106.61%
135.87%
177.13%
-0.62%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и ^VIX
VIXM
^VIX
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 15.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 63.10%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.