Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -13.70% против 1.84% соответственно.
VIXM
-16.12%
-3.83%
1.22%
-20.53%
-9.02%
-13.70%
^VIX
25.14%
-13.59%
28.23%
12.90%
3.91%
1.84%
Основные характеристики
| VIXM | ^VIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.71 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 17.54% | 33.78% |
| Дневная вол-ть | 38.09% | 120.69% |
| Макс. просадка | -96.20% | -88.70% |
| Текущая просадка | -96.14% | -81.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.78%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 34.33%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.