Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Основные характеристики
VIXM:
-0.32
^VIX:
0.08
VIXM:
-0.24
^VIX:
1.40
VIXM:
0.97
^VIX:
1.17
VIXM:
-0.13
^VIX:
0.13
VIXM:
-0.65
^VIX:
0.27
VIXM:
19.34%
^VIX:
41.59%
VIXM:
39.49%
^VIX:
146.48%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-96.02%
^VIX:
-80.69%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -14.30% против -2.10% соответственно.
VIXM
0.21%
-5.60%
-0.21%
-10.78%
-6.10%
-14.30%
^VIX
-7.95%
-42.18%
-3.33%
13.02%
5.50%
-2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и ^VIX
VIXM
^VIX
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 11.21%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.