Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Основные характеристики
VIXM:
-0.40
^VIX:
0.21
VIXM:
-0.39
^VIX:
1.63
VIXM:
0.95
^VIX:
1.20
VIXM:
-0.16
^VIX:
0.36
VIXM:
-0.82
^VIX:
0.80
VIXM:
18.85%
^VIX:
38.55%
VIXM:
38.92%
^VIX:
143.98%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-95.93%
^VIX:
-77.80%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 47.47%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -13.21% против 2.10% соответственно.
VIXM
-11.46%
4.51%
1.99%
-14.08%
-6.83%
-13.21%
^VIX
47.47%
6.99%
39.09%
34.51%
7.69%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.95%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 68.03%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.