Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.
Основные характеристики
| VIXM | ^VIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.36% | 20.00% |
| Дох-ть за 1 год | -24.80% | -2.29% |
| Дох-ть за 3 года | -22.95% | -5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.06% | 4.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -13.50% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.83 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 19.35% | 32.43% |
| Дневная вол-ть | 38.05% | 120.20% |
| Макс. просадка | -96.20% | -88.70% |
| Текущая просадка | -96.15% | -81.93% |
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
С начала года, VIXM показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -13.50% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 32.39%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.