Сравнение VIXM с ^VIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение VIXM с ^VIX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VIXM

^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXM:

-0.15

^VIX:

0.05

Коэф-т Сортино

VIXM:

0.05

^VIX:

1.37

Коэф-т Омега

VIXM:

1.01

^VIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VIXM:

-0.06

^VIX:

0.09

Коэф-т Мартина

VIXM:

-0.30

^VIX:

0.18

Индекс Язвы

VIXM:

20.38%

^VIX:

43.78%

Дневная вол-ть

VIXM:

39.53%

^VIX:

148.67%

Макс. просадка

VIXM:

-96.23%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

VIXM:

-95.96%

^VIX:

-80.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -14.05% против -0.39% соответственно.

VIXM

С начала года

1.73%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-4.85%

1 год

-5.83%

5 лет

-6.06%

10 лет

-14.05%

^VIX

С начала года

-4.67%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-18.80%

1 год

29.32%

5 лет

1.30%

10 лет

-0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXM

^VIX

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIXM

^VIX

Просадки

Сравнение просадок VIXM и ^VIX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VIXM

^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 6.86%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 34.56%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VIXM

^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VIXM с ^VIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VIXM и ^VIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и ^VIX

VIXM

^VIX

Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок VIXM и ^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и ^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество